Федеральная резервная система США и Банк Англии усилили проверку связей крупнейших банков с торговыми фирмами после того, как Jane Street понесла убыток в $15 млрд. Регуляторы запрашивают данные о том, как меняется объём таких позиций в течение дня и какими средствами банки ограничивают риск, сообщили Financial Times и Reuters.

Речь идёт в том числе о прайм-брокерских услугах: банки кредитуют торговые фирмы, проводят расчёты и обслуживают их позиции. Если крупный клиент не исполнит обязательства, убытки могут перейти на банк. Пока регуляторы собирают сведения о рисках небанковских финансовых посредников; новых требований к капиталу или ликвидности ещё не объявлено.

Поводом стали июльские потери Jane Street, частично связанные с вложением в хедж-фонд Situational Awareness. В июле фонд потерял 67% и был вынужден распродать значительную часть портфеля акций компаний, связанных с ИИ и полупроводниками. Ранее JPMorgan прекратил его кредитовать, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США запросила у банков сведения о сделках фонда, заёмных средствах и контактах с кредиторами.

Убыток не привёл Jane Street к краху: по данным FT, к началу августа её чистая торговая выручка с начала года составляла около $40 млрд. Новый вопрос регуляторов шире судьбы одного фонда — способны ли позиции крупных небанковских торговых фирм передать их потери обслуживающим банкам.